Como o AQ Agent funciona, por dentro

Arquitetura

Cada cliente roda seu próprio agente sobre sua própria conta de corretora — nunca um pool compartilhado. O sistema tem três peças:

• O runner do agente avalia os sinais de cada motor a cada ciclo (aproximadamente a cada hora de mercado) e envia as ordens para a corretora.
• O scheduler dispara os ciclos e reconcilia o capital contra o alvo do seu portfólio.
• O dashboard mostra ao vivo posições, P&L, decisões e custos — somente leitura sobre o estado da corretora.

As credenciais da corretora são guardadas criptografadas (Vault), com escopo só de trading. O agente não tem uma conexão de saque de fundos.

Motores e sinais

O AQ Agent agrupa estratégias rule-based em cinco motores. Seu portfólio define quais estão disponíveis; você escolhe quais rodam.

Motor de Crescimento — equity growth com filtro de regime

Mantém SPY (ou um split SPY + QQQ nos portfólios mais altos) enquanto o S&P 500 estiver acima da sua média móvel de 200 dias. Quando o índice cai abaixo, rotaciona 100% para T-bills de 1-3 meses (BIL) e espera. É o motor principal de retorno.

Motor Active Growth — cesta de ações selecionada por IA

Uma cesta concentrada de ações growth individuais, do AQ Income em diante. Um modelo de IA propõe a lista mensal a partir de um universo amplo e líquido; cada escolha fica congelada com uma tese de uma linha, totalmente auditável. Um motor determinístico de 9 sinais gerencia entradas e saídas diariamente sob um crash guard e poda por correlação. De propósito não carrega promessa de retorno backtestada — uma seleção assistida por IA não pode ser backtestada honestamente — então cada lista é validada para a frente em paper contra o S&P 500.

Motor Defensivo — multi-asset trend (Faber GTAA)

Mantém cada classe de ativo (ações dos EUA e internacionais, títulos, REITs, commodities, ouro) só enquanto sua tendência de longo prazo for positiva; rotaciona para cash quando ela quebra. Projetado para se esquivar de bear markets prolongados.

Motor de Renda — wheel + iron condor + cash-secured puts

Vende prêmio de opções com risco limitado: puts garantidos por cash que rotacionam para covered calls (the wheel), iron condors de risco definido sobre ETFs de índice, e cash-secured puts para entrar com desconto. Essas operações pagam fees regulatórios/de clearing mínimos por contrato.

Motor Crypto — momentum BTC/ETH

Alocação em BTC + ETH filtrada por uma média móvel de 100 dias, com alvo de volatilidade para que nunca domine o risco do portfólio. Sai do caminho (cash) quando a tendência quebra.

Controles de risco

• Limite de perda por posição: cada posição define sua perda máxima antes de ser aberta (largura da asa nos spreads, stop ATR em equity).
• Circuit breaker de drawdown: se o drawdown da carteira cruzar o orçamento do seu portfólio, o agente fecha tudo.
• Alvo de volatilidade: o motor crypto é dimensionado para não dominar o risco do book.
• Filtro de regime: o motor de crescimento e o defensivo passam para cash quando sua média móvel de longo prazo vira.
• Gate paper-first: as listas selecionadas por IA do motor Active Growth precisam construir um track record positivo em paper antes que sua alocação possa crescer.

Backtests e reprodutibilidade

Os backtests de cada estratégia (wheel, iron condor, cash-secured put, multi-asset trend, crypto momentum) e as composições por portfólio estão versionados no repositório do produto, com sua metodologia e suas ressalvas:

• services/core/backtests/ — backtests por estratégia
• docs/validation/bundles/ — composições por portfólio

O retorno alvo por portfólio é prospectivo, não são retornos já realizados. Está calibrado contra o baseline 2015-2024 do SPY e assume que o filtro de regime da média de 200 dias se comporta de forma consistente com essa calibração. Maior potencial de crescimento implica maior volatilidade. Retornos passados não garantem resultados futuros.

Custódia e segurança

• Seu dinheiro nunca sai da sua corretora. Todo o trading acontece na sua própria conta.
• API sem permissões de saque. As keys da corretora são só para operar; não podem mover nem sacar fundos.
• Credenciais criptografadas. São guardadas no Vault, com rotação pelo dashboard.
• Paper-first. 60 dias de simulação antes de poder ativar capital real.

Código fonte

O motor, as estratégias e os backtests vivem no repositório do produto. Se você quiser auditar a metodologia ou rodar os backtests por conta própria, escreva para hello@alphaquantagent.com.

O AQ Agent é um serviço de software, não um consultor de investimentos registrado, broker-dealer nem gestor de fundos. Todo o trading acontece em contas de corretora de propriedade do cliente. Os resultados históricos de backtest são hipotéticos e não garantem resultados futuros. Investir envolve riscos, incluindo a possível perda do capital. O AQ Agent não tem relação com a Alpaca Securities LLC.