Documentação técnica

Como o AQ Agent funciona, por dentro

Esta é a face técnica do produto, separada da landing comercial. Aqui vivem a arquitetura, as regras de cada motor, os controles de risco e como reproduzir os backtests. A execução de ordens e a gestão de risco são completamente determinísticas e baseadas em regras. O único passo assistido por IA é a lista mensal de ações do motor Active Growth — proposta por um modelo de IA, congelada com sua tese para auditoria, e validada para a frente em paper trading antes de poder ganhar mais peso.

Arquitetura

Cada cliente roda seu próprio agente sobre sua própria conta de corretora — nunca um pool compartilhado. O sistema tem três peças:

  • O runner do agente avalia os sinais de cada motor a cada ciclo (aproximadamente a cada hora de mercado) e envia as ordens para a corretora.
  • O scheduler dispara os ciclos e reconcilia o capital contra o alvo do seu portfólio.
  • O dashboard mostra ao vivo posições, P&L, decisões e custos — somente leitura sobre o estado da corretora.

As credenciais da corretora são guardadas criptografadas (Vault), com escopo só de trading. O agente não tem uma conexão de saque de fundos.

Motores e sinais

O AQ Agent agrupa estratégias rule-based em cinco motores. Seu portfólio define quais estão disponíveis; você escolhe quais rodam.

Núcleo de Mercado — alocação em índices de renda variável
Mantém SPY (ou um split SPY + QQQ nos portfólios mais altos) enquanto o S&P 500 estiver acima da sua média móvel de 200 dias. Quando o índice cai abaixo, rotaciona 100% para T-bills de 1-3 meses (BIL) e espera. É o motor principal de retorno.
Seleção Ativa — seleção mensal assistida por modelos
Uma cesta concentrada de ações de crescimento, do AQ Plus em diante. Todo mês um modelo de IA relê um universo de ações líquidas dos EUA e refaz a lista curta que este motor pode operar — a mesma lista para todos os assinantes que o ligarem, congelada e com impressão digital antes do uso. Um motor determinístico de 9 sinais gerencia entradas e saídas diariamente sob um crash guard e poda por correlação. De propósito não carrega promessa de retorno backtestada — uma seleção assistida por IA não pode ser backtestada honestamente — então cada lista é validada para a frente em paper contra o S&P 500.
Defesa Adaptativa — alocação defensiva multitendência
Mantém cada classe de ativo (ações dos EUA e internacionais, títulos, REITs, commodities, ouro) só enquanto sua tendência de longo prazo for positiva; rotaciona para cash quando ela quebra. Projetado para se esquivar de bear markets prolongados.
Prêmios por Faixa e Prêmios por Cobertura — iron condor de risco definido, wheel automatizada
Vende prêmio de opções com risco limitado. O iron condor — em que quanto custa o índice sair da sua faixa fica definido na entrada — roda a partir do AQ Pro. A maior parte do seu capital fica sempre em um ETF de títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo; compromete uma parcela menor em spreads apenas quando os prêmios das opções estão altos em relação ao seu próprio último ano. A roda (puts garantidos por cash que rotacionam para covered calls) é exclusiva do AQ Studio: cada contrato imobiliza o valor integral da compra, e é isso que define a cifra de financiamento desse plano. Essas operações pagam fees regulatórios/de clearing mínimos por contrato.
Cripto — alocação cripto baseada em regras
Alocação em BTC + ETH filtrada por uma média móvel de 100 dias, com alvo de volatilidade para que nunca domine o risco do portfólio. Sai do caminho (cash) quando a tendência quebra. Exclusivo do AQ Studio, e desligado até que você o ligue.
Portfólio Personalizado — posições que você mesmo indica
O único motor em que você escolhe a ação: indica o símbolo, o tamanho e a entrada, opcionalmente com um alvo e um stop. A partir daí o agente a opera sob os mesmos controles de qualquer outra posição — stops por volatilidade, proteção dinâmica, limites de tamanho e o disjuntor do portfólio. Disponível no AQ Pro e no AQ Studio.

Alocação por portfólio

Cada portfólio combina os motores acima em pesos-alvo fixos. Cada nível soma motores sobre o anterior; dentro do seu portfólio você liga ou desliga os disponíveis em Settings. Toque em um portfólio para ver a sua mistura.

  • Núcleo de Mercado — Alocação em índices de renda variável 70%
  • Defesa Adaptativa — Alocação defensiva multitendência 25%
  • Reserva — Reserva em letras do Tesouro de curto prazo 5%
  • Núcleo de Mercado — Alocação em índices de renda variável 35%
  • Seleção Ativa — Seleção mensal assistida por modelos 35%
  • Defesa Adaptativa — Alocação defensiva multitendência 25%
  • Reserva — Reserva em letras do Tesouro de curto prazo 5%
  • Núcleo de Mercado — Alocação em índices de renda variável — SPY + QQQ 30%
  • Seleção Ativa — Seleção mensal assistida por modelos 30%
  • Defesa Adaptativa — Alocação defensiva multitendência 20%
  • Portfólio Personalizado — Portfólio selecionado pelo usuário 10%
  • Prêmios por Faixa — Estratégias Iron Condor de risco definido 5%
  • Reserva — Reserva em letras do Tesouro de curto prazo 5%
  • Seleção Ativa — Seleção mensal assistida por modelos 25%
  • Prêmios por Cobertura — Estratégia Wheel automatizada 20%
  • Núcleo de Mercado — Alocação em índices de renda variável — SPY + QQQ 15%
  • Cripto — Alocação cripto baseada em regras 10%
  • Portfólio Personalizado — Portfólio selecionado pelo usuário 10%
  • Defesa Adaptativa — Alocação defensiva multitendência 10%
  • Prêmios por Faixa — Estratégias Iron Condor de risco definido 5%
  • Reserva — Reserva em letras do Tesouro de curto prazo 5%

Todos os motores incluídos conseguem abrir posição a partir de $400 / $400 / $500 / $1k conforme o plano — o poder de compra que os motores precisam mecanicamente, não um tamanho de conta sugerido. Motores opt-in (opções, cripto) informam seu próprio requisito ao serem ativados; abaixo de um piso, o resto continua rodando.

Controles de risco

  • Limite de perda por posição: cada posição é dimensionada contra um nível de perda definido antes de ser aberta (largura da asa nos spreads, stop ATR em equity). Um stop é uma instrução de saída, não uma garantia do preço de saída — um gap pode executá-lo mais abaixo.
  • Circuit breaker de drawdown: se o drawdown da carteira cruzar o orçamento do seu portfólio, o agente fecha tudo.
  • Alvo de volatilidade: o motor crypto é dimensionado para não dominar o risco do book.
  • Filtro de regime: o motor de crescimento e o defensivo passam para cash quando sua média móvel de longo prazo vira.
  • Gate paper-first: as listas selecionadas por IA do motor Seleção Ativa precisam construir um track record positivo em paper antes que sua alocação possa crescer.

Backtests e reprodutibilidade

Os backtests de cada estratégia (wheel, iron condor, cash-secured put, multi-asset trend, crypto momentum) e as composições por portfólio estão versionados no repositório do produto, com sua metodologia e suas ressalvas:

  • services/core/backtests/ — backtests por estratégia
  • docs/validation/bundles/ — composições por portfólio

Os resultados de backtest são hipotéticos e prospectivos, não são retornos já realizados. Estão calibrados contra o baseline 2015-2024 do SPY e assumem que o filtro de regime da média de 200 dias se comporta de forma consistente com essa calibração. Maior potencial de crescimento implica maior volatilidade. Retornos passados não garantem resultados futuros.

Custódia e segurança

  • Seu dinheiro nunca sai da sua corretora. Todo o trading acontece na sua própria conta.
  • API sem permissões de saque. As keys da corretora são só para operar; não podem mover nem sacar fundos.
  • Credenciais criptografadas. São guardadas no Vault, com rotação pelo dashboard.
  • Paper-first. 60 dias de simulação antes de poder ativar capital real.

Código fonte

O motor, as estratégias e os backtests vivem no repositório do produto. Se você quiser auditar a metodologia ou rodar os backtests por conta própria, escreva para hello@alphaquantagent.com.

O AQ Agent é um serviço de software, não um consultor de investimentos registrado, broker-dealer nem gestor de fundos. Todo o trading acontece em contas de corretora de propriedade do cliente. Os resultados históricos de backtest são hipotéticos e não garantem resultados futuros. Investir envolve riscos, incluindo a possível perda do capital. O AQ Agent não tem relação com a Alpaca Securities LLC.