Documentación técnica

Cómo funciona AQ Agent, por dentro

Esta es la cara técnica del producto, separada de la landing comercial. Aquí viven la arquitectura, las reglas de cada motor, los controles de riesgo y cómo reproducir los backtests. La ejecución de órdenes y la gestión de riesgo son completamente determinísticas y basadas en reglas. El único paso asistido por IA es la lista mensual de acciones del motor Active Growth — propuesta por un modelo de IA, congelada con su tesis para auditoría, y validada hacia adelante en paper trading antes de poder ganar más peso.

Arquitectura

Cada cliente corre su propio agente sobre su propia cuenta de corretaje — nunca un pool compartido. El sistema tiene tres piezas:

  • El runner del agente evalúa las señales de cada motor en cada ciclo (aproximadamente cada hora de mercado) y manda las órdenes al broker.
  • El scheduler dispara los ciclos y reconcilia el capital contra el target de tu portafolio.
  • El dashboard muestra en vivo posiciones, P&L, decisiones y costos — solo lectura sobre el estado del broker.

Las credenciales del broker se guardan cifradas (Vault), con alcance solo de trading. El agente no tiene una conexión de retiro de fondos.

Motores y señales

AQ Agent agrupa estrategias rule-based en cinco motores. Tu portafolio define cuáles están disponibles; tú eliges cuáles corren.

Motor de Crecimiento — equity growth con filtro de régimen
Mantiene SPY (o un split SPY + QQQ en los portafolios más altos) mientras el S&P 500 esté por encima de su media móvil de 200 días. Cuando el índice cae por debajo, rota 100% a T-bills de 1-3 meses (BIL) y espera. Es el motor principal de retorno.
Motor Active Growth — canasta de acciones seleccionada por IA
Una canasta concentrada de acciones growth individuales, desde AQ Income en adelante. Un modelo de IA propone la lista mensual desde un universo amplio y líquido; cada elección queda congelada con una tesis de una línea, totalmente auditable. Un motor determinista de 9 señales gestiona entradas y salidas a diario bajo un crash guard y poda por correlación. A propósito no lleva promesa de retorno backtesteada — una selección asistida por IA no se puede backtestear honestamente — así que cada lista se valida hacia adelante en paper contra el S&P 500.
Motor Defensivo — multi-asset trend (Faber GTAA)
Mantiene cada clase de activo (acciones US e internacionales, bonos, REITs, commodities, oro) solo mientras su tendencia de largo plazo sea positiva; rota a cash cuando se rompe. Diseñado para esquivar bear markets prolongados.
Motor de Ingresos — wheel + iron condor + cash-secured puts
Vende premium de opciones con riesgo acotado: puts cubiertos en cash que rotan a covered calls (the wheel), iron condors de riesgo definido sobre ETFs de índice, y cash-secured puts para entrar con descuento. Estas operaciones pagan fees regulatorios/clearing mínimos por contrato.
Motor Crypto — momentum BTC/ETH
Allocation a BTC + ETH filtrada por una media móvil de 100 días, con objetivo de volatilidad para que nunca domine el riesgo del portafolio. Se hace a un lado (cash) cuando la tendencia se rompe.

Controles de riesgo

  • Tope de pérdida por posición: cada posición define su pérdida máxima antes de abrirse (ancho del ala en los spreads, stop ATR en equity).
  • Circuit breaker de drawdown: si el drawdown de la cartera cruza el presupuesto de tu portafolio, el agente cierra todo.
  • Objetivo de volatilidad: el motor crypto se dimensiona para no dominar el riesgo del libro.
  • Filtro de régimen: el motor de crecimiento y el defensivo pasan a cash cuando su media móvil de largo plazo se da vuelta.
  • Gate paper-first: las listas seleccionadas por IA del motor Active Growth tienen que construir un track record positivo en paper antes de que su allocation pueda crecer.

Backtests y reproducibilidad

Los backtests de cada estrategia (wheel, iron condor, cash-secured put, multi-asset trend, crypto momentum) y las composiciones por portafolio están versionadas en el repositorio del producto, con su metodología y sus salvedades:

  • services/core/backtests/ — backtests por estrategia
  • docs/validation/bundles/ — composiciones por portafolio

El rendimiento objetivo por portafolio es prospectivo, no son retornos ya realizados. Está calibrado contra el baseline 2015-2024 de SPY y asume que el filtro de régimen de la media de 200 días se comporta de forma consistente con esa calibración. Mayor potencial de crecimiento implica mayor volatilidad. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

Custodia y seguridad

  • Tu dinero nunca sale de tu broker. Todo el trading ocurre en tu propia cuenta.
  • API sin permisos de retiro. Las keys del broker son solo para operar; no pueden mover ni retirar fondos.
  • Credenciales cifradas. Se guardan en Vault, con rotación desde el dashboard.
  • Paper-first. 60 días de simulación antes de poder activar capital real.

Código fuente

El motor, las estrategias y los backtests viven en el repositorio del producto. Si quieres auditar la metodología o correr los backtests tú mismo, escríbenos a hello@alphaquantagent.com.

AQ Agent es un servicio de software, no un asesor de inversiones registrado, broker-dealer ni gestor de fondos. Todo el trading ocurre en cuentas de corretaje propiedad del cliente. Los resultados históricos del backtest son hipotéticos y no garantizan resultados futuros. Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital. AQ Agent no tiene relación con Alpaca Securities LLC.