Documentación técnica

Cómo funciona AQ Agent, por dentro

Esta es la cara técnica del producto, separada de la landing comercial. Aquí viven la arquitectura, las reglas de cada motor, los controles de riesgo y cómo reproducir los backtests. La ejecución de órdenes y la gestión de riesgo son completamente determinísticas y basadas en reglas. El único paso asistido por IA es la lista mensual de acciones del motor Active Growth — propuesta por un modelo de IA, congelada con su tesis para auditoría, y validada hacia adelante en paper trading antes de poder ganar más peso.

Arquitectura

Cada cliente corre su propio agente sobre su propia cuenta de corretaje — nunca un pool compartido. El sistema tiene tres piezas:

  • El runner del agente evalúa las señales de cada motor en cada ciclo (aproximadamente cada hora de mercado) y manda las órdenes al broker.
  • El scheduler dispara los ciclos y reconcilia el capital contra el target de tu portafolio.
  • El dashboard muestra en vivo posiciones, P&L, decisiones y costos — solo lectura sobre el estado del broker.

Las credenciales del broker se guardan cifradas (Vault), con alcance solo de trading. El agente no tiene una conexión de retiro de fondos.

Motores y señales

AQ Agent agrupa estrategias rule-based en cinco motores. Tu portafolio define cuáles están disponibles; tú eliges cuáles corren.

Núcleo de Mercado — asignación en índices de renta variable
Mantiene SPY (o un split SPY + QQQ en los portafolios más altos) mientras el S&P 500 esté por encima de su media móvil de 200 días. Cuando el índice cae por debajo, rota 100% a T-bills de 1-3 meses (BIL) y espera. Es el motor principal de retorno.
Selección Activa — selección mensual asistida por modelos
Una canasta concentrada de acciones de crecimiento, desde AQ Plus en adelante. Cada mes un modelo de IA vuelve a leer un universo de acciones líquidas de EE.UU. y rehace la lista corta que este motor puede operar — la misma lista para todos los suscriptores que lo enciendan, congelada y con huella digital antes de usarse. Un motor determinista de 9 señales gestiona entradas y salidas a diario bajo un crash guard y poda por correlación. A propósito no lleva promesa de retorno backtesteada — una selección asistida por IA no se puede backtestear honestamente — así que cada lista se valida hacia adelante en paper contra el S&P 500.
Defensa Adaptativa — asignación defensiva multi-tendencia
Mantiene cada clase de activo (acciones US e internacionales, bonos, REITs, commodities, oro) solo mientras su tendencia de largo plazo sea positiva; rota a cash cuando se rompe. Diseñado para esquivar bear markets prolongados.
Primas por Rango y Primas por Cobertura — iron condor de riesgo definido, wheel automatizada
Vende premium de opciones con riesgo acotado. El iron condor — donde lo que cuesta que el índice se salga de su rango queda fijado al entrar — corre desde AQ Pro en adelante. La mayor parte de su capital está siempre en un ETF de letras del Tesoro de EE.UU. a corto plazo; compromete una porción menor en spreads solo cuando las primas de las opciones están altas frente a su propio último año. La rueda (puts cubiertos en cash que rotan a covered calls) es solo de AQ Studio: cada contrato inmoviliza el importe completo de la compra, y eso es lo que fija la cifra de financiación de ese plan. Estas operaciones pagan fees regulatorios/clearing mínimos por contrato.
Cripto — asignación cripto basada en reglas
Allocation a BTC + ETH filtrada por una media móvil de 100 días, con objetivo de volatilidad para que nunca domine el riesgo del portafolio. Se hace a un lado (cash) cuando la tendencia se rompe. Solo en AQ Studio, y apagado hasta que lo enciendas.
Portafolio Personalizado — posiciones que eliges tú
El único motor donde eliges tú la acción: indicas el símbolo, el tamaño y la entrada, opcionalmente con un objetivo y un stop. A partir de ahí el agente la opera con los mismos controles que cualquier otra posición — stops según volatilidad, protección dinámica, límites de tamaño y el cortacircuitos del portafolio. Disponible en AQ Pro y AQ Studio.

Asignación por portafolio

Cada portafolio combina los motores de arriba en pesos target fijos. Cada nivel suma motores sobre el anterior; dentro de tu portafolio enciendes o apagas los disponibles desde Ajustes. Toca un portafolio para ver su mezcla.

  • Núcleo de Mercado — Asignación en índices de renta variable 70%
  • Defensa Adaptativa — Asignación defensiva multi-tendencia 25%
  • Reserva — Reserva en letras del Tesoro de corto plazo 5%
  • Núcleo de Mercado — Asignación en índices de renta variable 35%
  • Selección Activa — Selección mensual asistida por modelos 35%
  • Defensa Adaptativa — Asignación defensiva multi-tendencia 25%
  • Reserva — Reserva en letras del Tesoro de corto plazo 5%
  • Núcleo de Mercado — Asignación en índices de renta variable — SPY + QQQ 30%
  • Selección Activa — Selección mensual asistida por modelos 30%
  • Defensa Adaptativa — Asignación defensiva multi-tendencia 20%
  • Portafolio Personalizado — Portfolio seleccionado por el usuario 10%
  • Primas por Rango — Estrategias Iron Condor de riesgo definido 5%
  • Reserva — Reserva en letras del Tesoro de corto plazo 5%
  • Selección Activa — Selección mensual asistida por modelos 25%
  • Primas por Cobertura — Estrategia Wheel automatizada 20%
  • Núcleo de Mercado — Asignación en índices de renta variable — SPY + QQQ 15%
  • Cripto — Asignación cripto basada en reglas 10%
  • Portafolio Personalizado — Portfolio seleccionado por el usuario 10%
  • Defensa Adaptativa — Asignación defensiva multi-tendencia 10%
  • Primas por Rango — Estrategias Iron Condor de riesgo definido 5%
  • Reserva — Reserva en letras del Tesoro de corto plazo 5%

Todos los motores incluidos pueden abrir posición desde $400 / $400 / $500 / $1k según el plan — el poder de compra que los motores necesitan mecánicamente, no un tamaño de cuenta sugerido. Los motores opt-in (opciones, cripto) declaran su propio requisito al activarlos; por debajo de un piso, el resto igual corre.

Controles de riesgo

  • Límite de pérdida por posición: cada posición se dimensiona contra un nivel de pérdida fijado antes de abrirse (ancho del ala en los spreads, stop ATR en equity). Un stop es una instrucción de salida, no una garantía del precio de salida — un gap puede ejecutarlo más abajo.
  • Circuit breaker de drawdown: si el drawdown de la cartera cruza el presupuesto de tu portafolio, el agente cierra todo.
  • Objetivo de volatilidad: el motor crypto se dimensiona para no dominar el riesgo del libro.
  • Filtro de régimen: el motor de crecimiento y el defensivo pasan a cash cuando su media móvil de largo plazo se da vuelta.
  • Gate paper-first: las listas seleccionadas por IA del motor Selección Activa tienen que construir un track record positivo en paper antes de que su allocation pueda crecer.

Backtests y reproducibilidad

Los backtests de cada estrategia (wheel, iron condor, cash-secured put, multi-asset trend, crypto momentum) y las composiciones por portafolio están versionadas en el repositorio del producto, con su metodología y sus salvedades:

  • services/core/backtests/ — backtests por estrategia
  • docs/validation/bundles/ — composiciones por portafolio

Los resultados de backtest son hipotéticos y prospectivos, no son retornos ya realizados. Están calibrados contra el baseline 2015-2024 de SPY y asumen que el filtro de régimen de la media de 200 días se comporta de forma consistente con esa calibración. Mayor potencial de crecimiento implica mayor volatilidad. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

Custodia y seguridad

  • Tu dinero nunca sale de tu broker. Todo el trading ocurre en tu propia cuenta.
  • API sin permisos de retiro. Las keys del broker son solo para operar; no pueden mover ni retirar fondos.
  • Credenciales cifradas. Se guardan en Vault, con rotación desde el dashboard.
  • Paper-first. 60 días de simulación antes de poder activar capital real.

Código fuente

El motor, las estrategias y los backtests viven en el repositorio del producto. Si quieres auditar la metodología o correr los backtests tú mismo, escríbenos a hello@alphaquantagent.com.

AQ Agent es un servicio de software, no un asesor de inversiones registrado, broker-dealer ni gestor de fondos. Todo el trading ocurre en cuentas de corretaje propiedad del cliente. Los resultados históricos del backtest son hipotéticos y no garantizan resultados futuros. Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital. AQ Agent no tiene relación con Alpaca Securities LLC.